CVaRとシナリオ法によるポートフォリオ最適化
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CVaR (Conditional Value at Risk) によるリスクを評価したポートフォリオ最適化手法について、"Optimization Methods in Finance"を読んで勉強した内容をまとめました。
数学
Pythonによる拡張ラグランジュ法の実装
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等式制約あり最適化問題を扱う拡張ラグランジュ法をPythonで実装しました。
因果推論の用語まとめ
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因果推論は機械学習、医療、マーケティングなど様々な分野で使用されており、用語の揺らぎが大きいため、整理しました。
Direct Single Shooting法による最適制御
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最適制御問題を解く手法の1つである、Direct Single Shooting法のアルゴリズムをまとめた。
非線形モデル予測制御とPANOC
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非線形システムを対象としたモデル予測制御の最適化問題を解くPANOCというアルゴリスムについてまとめた。
滑らかではない凸最適化とForward-backward envelope
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Forward-backward envelope (FBE) に関する論文を読んだので、備忘録として残す。
IPOPTのprint levelによる出力の詳細度合い
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非線形最適化ソルバIPOPTのprint levelオプションによる、最適化計算の出力の詳細度合いについてまとめた。
非線形最適化ソルバIPOPTのアウトプットの読み方
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主双対内点法を用いた非線形最適化ソルバIPOPTのアウトプットの読み方を解説する。
準ニュートン法による最適化とPythonによる実装
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準ニュートン法による最適化アルゴリズムへの理解を深めるため、Pythonで実装した。
ナップサック問題と分枝限定法
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分枝限定法は、組合せ最適化問題の解を効率的に求める手法である。組合せ最適化問題の1つであるナップサック問題を対象に、分枝限定法のアルゴリズムを示す。
等式制約付き最適化問題とラグランジュの未定乗数法 後編
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等式制約付き最適化問題に対する、ラグランジュの未定乗数法についてまとめた。簡単な例題に対して、最適解が満たす幾何学的な意味を示す。
等式制約付き最適化問題とラグランジュの未定乗数法 前編
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等式制約付き最適化問題に対する、ラグランジュの未定乗数法についてまとめた。 また、簡単な例題を用いて、最適解が満たす幾何学的な意味を示す。
非線形計画問題の主双対内点法
· 4 min read
非線形問題に対する主双対内点法のアルゴリズムについて解説する。